🚨Alerta de Mejores Opciones ROI: 123%: Comercio de Volatilidad Implícita
STOCK: NVDA | NVIDIA
Próximas ganancias: 2025-08-27
Spread de calendario de compra largo, un tipo de estrategia de opciones que se utiliza a menudo en el comercio de volatilidad para capitalizar las diferencias en la depreciación temporal (theta) y la volatilidad implícita entre dos fechas de vencimiento, mientras se espera que el precio del activo subyacente permanezca relativamente estable o se mueva de manera controlada.
El enfoque está en explotar la dinámica de volatilidad en lugar del movimiento direccional de prec
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