データ駆動型戦略：取引所からオンチェーンへの転換の道

2025-07-17 03:29:53

取引所からオンチェーン戦略へ：データ駆動型トレーダーの転身の道

2017年、台湾出身の取引者が暗号通貨の分野に入り、2年後に大陸の取引所の上場部門に参加しました。そこで彼はオンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに集中し、この経験は業界に対する彼の理解を深めただけでなく、彼に確固たるデータ分析の基盤を築きました。

2022年、このトレーダーは取引所を離れ、自主起業の道を歩み始めました。初めは、彼はNFTアプリケーションプロジェクトの開発に集中していました。しかし、NFT市場の熱が下がるにつれて、彼はMemecoin取引の台頭に敏感に気づき、すぐに方向を調整し、オンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に焦点を移しました。彼はチームと共に、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールや取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略の特徴は鮮明です：物語的評価に注目せず、オンチェーンの監視と厳格な利益確定と損切りルールに集中しています。彼は、明確な利益確定と損切り戦略を設定することで、取引が主観的な感情の干渉から解放されることを強調しています。同時に、取引ロジックは常に最適化する必要があると指摘しています。最初は、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの取引行動に焦点を広げ、最後に個別トークンの主要な資金提供者のアドレスの行動にまで拡大しました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引決定の正確性を向上させ続けています。

現在、彼の主な保有資産にはBTC、ETH、SOLが含まれており、これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基盤を形成しています。最近、Moodengというプロジェクトが彼にとって重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを達成しました。しかし、彼にとってMoodengの意義は、単に利益にとどまりません。

Moodengの真の価値は、データ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。Moodengの主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することにより、彼は「主力に従う」という取引理論を証明しました。この実践結果は、彼の戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引決定に貴重な経験的支持を提供します。

データと規律:取引成功の鍵

取引中、このトレーダーは「倍返しで元を取り、半分に損切りする」という標準化された戦略を強調しました。これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールで市場の感情的な干渉を回避し、数学モデルによって正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば：

• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却して100%の利益を実現。

• ロスカットのシナリオ：資産が半減した後、全て売却し、50%の損失。

上記の仮定に基づくと、勝率が33%に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。彼の戦略は確率に基づいており、安定した心を保ち、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐのを避けることに重点を置いています。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットなトピックや主力の行動に対する深い洞察を提供します：

トークンインサイダー分析ツール

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。主な機能には以下が含まれます：

主力行動の識別：送金の関連性または集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それらを「グループ」または「主力クラスター」として分類します。
スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が仕入れを行っているかどうかを特定します。
行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（クロスチェーンブリッジやミキサーの利用など）とオンチェーン資金の流動傾向を組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成します。

FOMOシグナルツール

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短期間に過去の実績が優れたアドレスが集団で特定のトークンを購入する際に、このツールが信号を発信します。この信号は、ユーザーが市場のホットトピックを迅速にキャッチし、トークンに潜在的な短期上昇の余地があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。たとえば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルが高点に達したことを示し、同時にFOMO信号が複数の賢い資金の集団的な買い行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆しています。ユーザーはツールが提供するデータに基づいて、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡できます。

主力の動向を捉えるデータ戦略

暗号通貨市場では、主力が買い集めと配分を通じて利益を得ており、この過程でオンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕捉する方法にあります。例えば、主力が買い集め期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引シグナルに変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する場合、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために、絶えず調整および最適化される必要があります。彼は、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40%以上の勝率を達成し、著しい利益を上げます。ツールを使ってこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に独自の監視リストを作成し、優れた成績を持つアドレスのグループを継続的に監視します。

戦略の核心的な方法には、

集団行動の特定：チームの監視により、特定のアドレスのクラスターが同期して操作することが発見されました。これには、集団での資金調達や配布行動が含まれます。この規則性が戦略の基礎となります。
ポジション管理：主力に従う際は、上位100の保有ランキングに入ることを避け、控えめにして主力の操盤リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
シグナル応答：モニタリングリストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は少額の試行を通じてフォローアップし、自己の行動を早期に露呈することを避けます。

Moodeng取引所のケーススタディ

Moodengの成功取引は、チームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期にわたって優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターがMoodengに大規模に流入し、迅速に買い集めるのを監視しました。チームはメインプレイヤーの過去のトレーディングスタイルに基づき、小口買いを維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も上昇と調整を行い、市場の売買感情をテストしつつ、チップの集中度が希薄化しないようにしています。これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視することで、主力は毎回調整後に再び買い増しを行っていることがわかりました。この現象は、チームのMoodengに対する強気の自信を高めました。

最終的に、Moodengは最初の小さな時価総額から数億の時価総額にまで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場の資金回転の機会をつかむ

暗号通貨市場のサイクル変動は、取引戦略の実行に大きな影響を与えます。大きなサイクルから見ると、異なる時期に資金の注目点は異なります：

**主流コインのローテーション：**資金はBTCやETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性が不足し、取引量が少なくなります。

新興のパブリックチェーンとホットスポットの切り替え： エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行が見られます。Solanaは高いTPSと低いGas費用により、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースとストーリーの変化：**より細分化されたレースの中で、Memeトークンのように資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化によっても移動します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場から、Baseチェーン上の新しいプロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移動しています。

オンチェーンデータツールを通じて、チームはオンチェーンの取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の流れは、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットなトピックになっていることを示しており、これはチームが適時にポジションを調整し、資金の動きに従う必要があることを示唆しています。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

ブルマーケットは多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

**独立判断:**このトレーダーは、取引は市場の感情に流されるのではなく、戦略の検証を中心に行うべきだと強調しています。彼は、強気市場における感情の変動がトレーダーを"永遠の強気市場"の物語に惑わし、過度に楽観的になることが容易であると指摘しています。

タイミングを見て利益確定する: 強気市場の大きな罠は「売れないこと」です。市場が上昇しても、一部の利益を確保して退出することが長期的な優位性を保つ鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスクを管理することが常により高いリターンを追い求めることよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の定心丸です。主な事業や量的ファンドなどの方法を通じて安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃す恐れ、利益が他の人の期待に及ばないこと、短期的な回撤による心理的な波動が含まれます。それに対して、彼は自分の対処法も共有しました：

取引フレームワークに特化: フレームワークを超えた取引は、たとえ利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略の検証と認識の精練であり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーション環境を構築する:**感情的なシグナルに影響されないようにし、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを保つ。特に牛市の際には、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすい。

市場の周期性を忘れないでください: 彼は、ブルマーケットは「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しています。強いブル派の感情があっても、特に市場に単一の物語しかなく、明確な支えとなる論理がないときはリスクに警戒する必要があります。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持った人々と交流することで自分の認識のイテレーションを大幅に加速できると考えています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に対話することが自分を向上させる重要な手段であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功経験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけていった。人との交流の影響は静かに浸透する。周りの成功者の行動や結果は、自分の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化する助けとなる。彼は「上昇する社交」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を発見していく。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が自分の財務思考に深い影響を与えた本であることに言及しました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という観点から富の管理を考えることを教えました。彼は、この本が伝統的な教育の「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するきっかけを与えたと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識の源からも得られています。例えば：