Récemment, j'ai réfléchi à la manière de construire mon propre système de trading. À mon avis, un système de trading complet devrait inclure les éléments suivants : 1. Que acheter ? — Choix des variétés 2. Quand acheter ? — Système de trading 3. Combien acheter ? — Contrôle de la position 4. Quand vendre ? - Logique de prise de bénéfices et de stop-loss 5. Quelle est la fréquence d'opération ? - Court terme (intra-journalier), moyen terme (hebdomadaire, mensuel), long terme (trimestriel, annuel) 1. Choix des variétés En ce qui concerne ce qu'il faut acheter, je pense généralement qu'il faut suivre la logique de réflexion suivante. Tout d'abord, quel est l'état actuel de l'environnement macroéconomique ? En ne tenant pas compte du contexte international et en considérant uniquement la situation économique nationale, si la performance économique est plutôt bonne, alors les actions et certaines matières premières cycliques (comme l'acier, le cuivre, etc.) se porteront bien, tandis que les obligations se porteront moins bien. Si l'économie dans son ensemble est plutôt mauvaise, alors les obligations se porteront mieux. Deuxièmement, une fois qu'une certaine direction d'actifs est choisie, il est nécessaire de comparer les actifs au sein de cette catégorie. Prenons l'exemple des actions, il faut réfléchir à quel secteur d'actions acheter ou quelle action acheter. Ce choix peut être déterminé en fonction de l'orientation politique, de la santé du secteur, de l'attention du marché et de la position de leader. Deux, moment d'achat Une fois que vous avez décidé quoi acheter, vous devez alors décider quand acheter. La décision de quand acheter peut être divisée en deux écoles de pensée : la première est l'investissement de valeur, c'est-à-dire qu'une personne effectue des recherches approfondies sur l'entreprise et est capable d'évaluer assez précisément le prix de l'entreprise. Lorsque le prix de l'entreprise est inférieur au prix raisonnable, elle achète, et lorsqu'il est supérieur au prix raisonnable, elle vend. La deuxième est l'approche technique, qui consiste à effectuer des opérations d'achat et de vente en fonction de certains indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles, le MACD, les bandes de Bollinger, etc. Les théories connexes incluent la théorie des vagues, la théorie de Dow et la théorie de Gann, et actuellement, je suis en train d'apprendre et d'utiliser la théorie de Chan améliorée par Du Ye Hua et Bai Yi. Trois, contrôle de la position Une fois le moment d'achat déterminé, la quantité à acheter est également très importante et est la clé pour réaliser des bénéfices. Il est possible de contrôler la taille de la position en fonction de l'ATR, ou de se fier à son propre jugement basé sur l'expérience (ce qui exige un niveau de compétence de trading élevé). Quatre, fréquence de vente et de négociation Quand vendre, fréquence des transactions et raisons d'achat personnelles. Si l'achat est basé sur une analyse de la valeur, alors la vente doit également être basée sur le retour à cette valeur, et le temps de retour de la valeur est généralement long, pouvant atteindre le niveau annuel. Si les opérations d'achat et de vente sont basées sur l'analyse technique, alors la fréquence des transactions peut être liée à la période de l'opération, généralement les actions sont échangées sur une base T+1, donc la fréquence des transactions est principalement quotidienne, hebdomadaire, ou mensuelle, tandis que les contrats à terme peuvent être échangés en T0, ce qui signifie que la fréquence des transactions peut être à la minute, quotidienne, hebdomadaire, ou mensuelle, etc. Si l'investissement est principalement basé sur l'analyse technique, il est crucial de déterminer sa propre fréquence d'opération. #山寨季何时到来 # BTC atteint un nouveau sommet $ETH $SOL
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Comment construire son propre système de trading
Récemment, j'ai réfléchi à la manière de construire mon propre système de trading. À mon avis, un système de trading complet devrait inclure les éléments suivants :
1. Que acheter ? — Choix des variétés
2. Quand acheter ? — Système de trading
3. Combien acheter ? — Contrôle de la position
4. Quand vendre ? - Logique de prise de bénéfices et de stop-loss
5. Quelle est la fréquence d'opération ? - Court terme (intra-journalier), moyen terme (hebdomadaire, mensuel), long terme (trimestriel, annuel)
1. Choix des variétés
En ce qui concerne ce qu'il faut acheter, je pense généralement qu'il faut suivre la logique de réflexion suivante.
Tout d'abord, quel est l'état actuel de l'environnement macroéconomique ? En ne tenant pas compte du contexte international et en considérant uniquement la situation économique nationale, si la performance économique est plutôt bonne, alors les actions et certaines matières premières cycliques (comme l'acier, le cuivre, etc.) se porteront bien, tandis que les obligations se porteront moins bien. Si l'économie dans son ensemble est plutôt mauvaise, alors les obligations se porteront mieux.
Deuxièmement, une fois qu'une certaine direction d'actifs est choisie, il est nécessaire de comparer les actifs au sein de cette catégorie. Prenons l'exemple des actions, il faut réfléchir à quel secteur d'actions acheter ou quelle action acheter. Ce choix peut être déterminé en fonction de l'orientation politique, de la santé du secteur, de l'attention du marché et de la position de leader.
Deux, moment d'achat
Une fois que vous avez décidé quoi acheter, vous devez alors décider quand acheter. La décision de quand acheter peut être divisée en deux écoles de pensée : la première est l'investissement de valeur, c'est-à-dire qu'une personne effectue des recherches approfondies sur l'entreprise et est capable d'évaluer assez précisément le prix de l'entreprise. Lorsque le prix de l'entreprise est inférieur au prix raisonnable, elle achète, et lorsqu'il est supérieur au prix raisonnable, elle vend. La deuxième est l'approche technique, qui consiste à effectuer des opérations d'achat et de vente en fonction de certains indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles, le MACD, les bandes de Bollinger, etc. Les théories connexes incluent la théorie des vagues, la théorie de Dow et la théorie de Gann, et actuellement, je suis en train d'apprendre et d'utiliser la théorie de Chan améliorée par Du Ye Hua et Bai Yi.
Trois, contrôle de la position
Une fois le moment d'achat déterminé, la quantité à acheter est également très importante et est la clé pour réaliser des bénéfices. Il est possible de contrôler la taille de la position en fonction de l'ATR, ou de se fier à son propre jugement basé sur l'expérience (ce qui exige un niveau de compétence de trading élevé).
Quatre, fréquence de vente et de négociation
Quand vendre, fréquence des transactions et raisons d'achat personnelles. Si l'achat est basé sur une analyse de la valeur, alors la vente doit également être basée sur le retour à cette valeur, et le temps de retour de la valeur est généralement long, pouvant atteindre le niveau annuel. Si les opérations d'achat et de vente sont basées sur l'analyse technique, alors la fréquence des transactions peut être liée à la période de l'opération, généralement les actions sont échangées sur une base T+1, donc la fréquence des transactions est principalement quotidienne, hebdomadaire, ou mensuelle, tandis que les contrats à terme peuvent être échangés en T0, ce qui signifie que la fréquence des transactions peut être à la minute, quotidienne, hebdomadaire, ou mensuelle, etc. Si l'investissement est principalement basé sur l'analyse technique, il est crucial de déterminer sa propre fréquence d'opération.
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